Asia Argento interpreta Zingarina, uma italiana que viaja para a Romênia em busca de Milan (o cantor italiano de rock Marco Castoldi, pai da filha de Asia na vida real), músico romeno com quem manteve um relacionamento. Ela acredita que ele foi deportado da França, onde moravam. No entanto, a verdade não é bem essa, e ele a rejeita. Grávida, Zingarina passa por uma crise emocional e nem sua melhor amiga, Marie (Amira Casar), consegue ajudá-la. As duas decidem voltar para a França, mas a italiana acaba abandonando a colega no meio do trajeto e continua a viagem disfarçada de cigana.
Sozinha, Zingarina vaga sem destino por uma região bucólica até encontrar um caixeiro chamado Tchangalo (Birol Unel, no papel de um sujeito sem rumo na vida, bem parecido com o que fez em Contra a Parede). Ele é tão livre quanto ela, sem amigos ou família, e vaga pelas cidades da Europa.
Zingarina e Tchangalo passam a viver uma relação alimentada por amor e ódio. Eles não se compreendem bem, mas também não conseguem se separar. O que se segue são aventuras picarescas típicas dos filmes de Gatlif. Isso acaba servindo de desculpa para o diretor explorar diversas tradições ciganas – muitas coloridas e bonitas – o que faz o filme perder um pouco o seu foco, quando parece encantado demais com aquilo que quer mostrar.
Seguem-se cenas que, para alguns, podem ser pura poesia visual, e para outros apenas bizarras. Como é o caso do exorcismo praticado numa igreja, na qual Zingarina é purificada com banho de leite, ou a serenata promovida por Tchangalo, que termina com ele quebrando garrafas na cabeça – o que lembra o melhor do lado auto-destrutivo de seu personagem em Contra a Parede.Gatlif não foge do seu cinema aqui – que já encontrou dias melhores, e piores. Transylvania não agride, mas nem sempre empolga – embora a beleza de algumas tradições seja inegável. Além disso, a bela cena final pode, para alguns, redimir tudo o que se viu antes.
